ポートフォリオ構成の変更とリスクモデルのパラメーター変更の相互作用を分析することで、リスクを軽減
マージン要件に最も影響力のあるリスク要因の変化を時間とともに追跡
利益率の要因の変化を時間の経過とともに追跡
説明
ポートフォリオ構成
がマージンに与える
影響を理解
マージンモデルは、製品やポジション間の純粋な利益を提供しますが、ほとんどのマージンモデルは透明性に欠けるため、オフセットの源を特定することが難しいことがあります。OpenGammaは、ポートフォリオのマージンに影響を与える要因を分析し、資本の割り当て方法についてより賢明な意思決定をサポートします。
説明
マージン変更の
説明
マージン要件が日々急増する理由は複数あるあめ、そのの背後にある理由を理解することで、企業は流動性リスクを軽減できます。
説明
時間軸で
変化を追跡
ポートフォリオの変更やクリアリングハウスによる新しいマージン率の設定に伴い、マージン要件は時間とともに大幅に変動することがあります。企業は、ポートフォリオの歴史的なマージン要件を分析することで、ピーク時のマージン要件を予測し、急な資本調達の費用を削減することができます。
