ストレス状況下の市場でマージンコールに十分な流動性を確保
歴史的な事象がキャッシュフローに及ぼす影響を査定
ポートフォリオがマージンリスク要因にどのように影響を受けるかを理解
ストレステスト
流動性要件
のストレ
ステスト
ストレスシナリオが初期および変動マージン要件に与える影響を評価することで、財務部門はあらゆる市場状況でマージンコールに十分な流動性が確保できることを確認し、ポジションの清算が必要になる状況を避けることができます。
ストレステスト
歴史的事象の
再現
歴史的な市場事象が現在のポートフォリオに与える影響を理解し、類似の状況に対処するために十分な流動性が利用可能であることを確認することは、リスク管理の重要な一環です。
ストレステスト
市場感応性の
理解
マージン要件は複数の市場要因の変化に影響を受けます。これらの要因がどのように流動性要件に影響を与えるかを理解することは、ポートフォリオの資本効率向上に不可欠です。
