期货和期权的使用导致的营运资金需求波动较大，并对商品贸易公司的流动性状况施加极大压力。
如今的业务规划需要采用数据驱动的方法来模拟在不同市场条件下现有业务和新业务的流动性需求。
OpenGamma使用专有的分析工具，使公司能够降低用于融资衍生品的信贷设施成本，并优化用于担保衍生品头寸的资本。
获得的利益
通过衡量资本效率来保护营运资本。
通过优化交易台和公司层面的保证金要求来减少资本。
通过预测未来的流动性需求来提高资本回报率。
结果
30%
减少营运资本
百万欧元
节省融资的成本
十亿欧元
将资本重新分配给战略项目。
保护 营运资本
了解资本需求的驱动因素以改善分配。
面临的挑战
价格波动导致的流动性需求可能会威胁到企业的生存能力，因为它们难以满足保证金调用，而且也不明确哪些策略或仓位是资本使用的驱动因素。
解决方案
追踪各个交易台和策略的营运资本需求，并随着时间变化的情况，以改善资本分配。
”将OpenGamma嵌入日常流程注入到Uniper能够降低保证金成本，有助于增加流动性并管理市场压力时期。“
降低 资本要求。
通过我们的优化建议来执行并释放资本。
面临的挑战
对冲需要获得结算能力，通常会导致增加新的结算商，但由于失去了净额受益，这会造成重大的资本效率问题，降低了资本效率，增加了交易者的成本。
解决方案
OpenGamma模拟了所有可能的交易分配和替代产品场景，以消除各个交易台、实体、清算机构和交易所之间的资本效率问题。
提高 资本
回报率。
预测现有业务和新业务的未来流动性需求，以降低融资成本并提高回报率。
面临的挑战
价格波动可以成为交易员盈利的机会，但也威胁着这些公司的生存，因为它们可能会因无法满足对套期保值的突然和大规模追加保证金要求而耗尽资本。
最佳资本分配需要具备前瞻性规划的能力，因为投资组合和市场数据的未来演变对流动性需求将会产生影响。
解决方案
通过在各种市场条件下建模未来现金流，改善对交易台和策略的资本长期分配，以增加回报。
